كمية التداول استراتيجيات Backtesting بدقة استراتيجيات التداول الكمي مرة واحدة كنت قد حددت ويرسم استراتيجيات التداول الكمية التي تريد المتاجرة بها، فقد حان الوقت لbacktest ذلك. ويمكن القيام بذلك عن طريق الحصول على البيانات التي يتم التاريخية في الطبيعة وتنفيذ بعض الاختبارات. والغرض من هذا التمرين هو لمعرفة ما إذا كانت استراتيجيات التداول الكمية الخاصة بك والتي كنت قد حددت سوف تكون مربحة أم لا عند تطبيقها في "العالم الحقيقي". يجب على المرء إلا أن تضع في اعتبارها أن Backtesting ليست ضمانا النار على يقين من نجاح. هناك العديد من الأسباب لذلك. صفقات التداول الكمية مع العديد من التحيزات التي قد أو قد لا تعمل عند تطبيقها باعتبارها استراتيجية الاستثمار. كما كنت backtest الاستراتيجية الخاصة بك، يجب عليك قضاء ما يكفي من الوقت على ذلك، والنظر بعناية كل تحيز. في هذه المقالة أو الكتاب. سنحاول أن أعطيك لمحة قصيرة عن بعض من هذه التحيزات. التحيز الأكثر شيوعا سوف تأتي عبر هو التحيز نظرة إلى الأمام، والتحيز الأمثل (كما يشار إلى التحيز التطفل البيانات) والتحيز البقاء على قيد الحياة. الجانب الآخر من الخلف الاختبار التي يجب على المرء أن يكون حذرا من هو نظافة البيانات التاريخية المتاحة. البيانات له دور هام في الظهر اختبار لجودة البيانات يحدد تكاليف المعاملات. بالنسبة لأولئك الذين بدأت للتو مع استراتيجيات التداول ضليع في الرياضيات. من الأفضل أن نبحث عنها مجموعات البيانات التي هي متاحة بحرية على منصات مثل ياهو المالية، ولكن بدلا من التركيز على المكان الذي يمكن العثور على معلومات الذي هو الانسب للعودة الاختبار، دعونا نقول لكم ما يجب أن نبحث عنه في البيانات ذلك لأنه جعلها ذات الصلة من طريقة العودة الاختبار. أفضل التقنيات الكمية تجارة استراتيجيات الاختبار وفيما يلي الشواغل الرئيسية التي تنشأ عندما تكون البيانات التاريخية يتم التعامل مع: دقة - وهذا هو الجزء الأكثر أهمية. على المرء أن تحديد ما إذا كان أو لم يكن البيانات المستخدمة على أخطاء جسيمة. طريقة واحدة للتعامل مع ذلك هو استخدام الفلاتر ارتفاع يمكن أن نشير بسهولة أخطاء في البيانات. ولكن ينصح بشدة أن مصدر البيانات نفسها من موفري البيانات اثنين على الأقل ومقارنتها بعضها البعض على الفور الأخطاء. التحيز البقاء على قيد الحياة - وهذا هو في كثير من الأحيان مشكلة موجود في البيانات التي هي متاحة بحرية أو يأتي رخيصة. إذا كانت البيانات في السؤال له وجود تحيز البقاء على قيد الحياة، فهذا يعني أنه يحتوي على الأصول التي لم تعد ذات صلة. على سبيل المثال، إذا كنت تتعامل مع الأسهم، فإن ذلك قد يعني أن هناك أسهم في البيانات الخاصة بك التي منذ وقت طويل شطب أو أفلس. إجراءات الشركات - في كثير من الأحيان، يحصل اشتعلت مبتدئ على التداول الكمي على سفح خاطئ بسبب عمل الشركات. وهذا يعني أن تحتسب الأنشطة اللوجستية للشركة لفي حساب الحقيقي للعوائد. على سبيل المثال، لا ينبغي أن المحاسبة عن تجزئة السهم لفي العائدات الحقيقية. حيث توجد مثل هذه الأعمال التي تقوم بها الشركة، وتسمى عملية على بعد التعديل مرة أخرى أمر ضروري للحفاظ على نتائجك ذات الصلة. مرة واحدة كنت متأكدا من البيانات الخاصة بك، وسوف تحتاج إلى backtest على منصة البرمجيات. معظم الناس في هذه الأيام يفضلون backtest البيانات على منصات البرمجيات التي هي مخصصة لغرض العودة اختبار استراتيجيات التداول الكمية الخاصة بهم. لكن يمكن للمرء أيضا استخدام منصة رقمية أو لغة البرمجة لهذا الغرض. الغرض الحقيقي من backtest هو معرفة كيف جيدة أدائها وفقا لمعايير الصناعة. المقاييس لنفسه هي نسبة شارب والحد الأقصى للسحب. ويمكن الحصول على نسبة شارب عندما متوسط عوائد تزيد ومقسوما على الانحراف المعياري للنفس. أقصى تراجع، من ناحية أخرى، هو أكبر انخفاض من القمة إلى القاع في منحنى حساب حقوق المساهمين. هذا هو عادة أكثر من إطار زمني سنوي أو نصف سنوي. مرة واحدة استراتيجيات التداول كمية الخاص بك خالية من كل التحيز إلى أقصى حد ممكن، ولها شارب الجيد وخفض الحد الأدنى، كنت على استعداد لبناء استراتيجية التنفيذ، فإن الخطوة التالية في التداول الكمي.
No comments:
Post a Comment